Show simple item record

dc.contributor.advisorPaparoditis, Efstathiosen
dc.contributor.authorSergides, Mariosen
dc.coverage.spatialΚύπροςel
dc.coverage.spatialCyprusen
dc.creatorSergides, Mariosen
dc.date.accessioned2012-09-21T07:35:16Z
dc.date.accessioned2017-08-03T10:33:22Z
dc.date.available2012-09-21T07:35:16Z
dc.date.available2017-08-03T10:33:22Z
dc.date.issued2008-05
dc.date.submitted2008-05-21
dc.identifier.urihttps://gnosis.library.ucy.ac.cy/handle/7/39358
dc.descriptionIncludes bibliography (p. [83]-86).en
dc.descriptionNumber of sources in the bibliography: 42en
dc.descriptionThesis (Ph. D.) -- University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, Department of Mathematics and Statistics, May 2008.en
dc.descriptionThe University of Cyprus Library holds the printed form of the thesis.en
dc.description.abstractΗ παρούσα διατριβή έχει δύο κυρίως σκοπούς: 1) Να αναπτύξει μια μέθοδο αναδειγματοληψίας που να δημιουργεί ψευτοπραγματώσεις του τοπικού περιοδογράμματος μιας τοπικά στάσιμης στοχαστικής ανέλιξης. 2) Να προταθεί ένας έλεγχος της υπόθεσης ότι η χρονικά μεταβαλλόμενη φασματική πυκνότητα έχει μια παραμετρική ή ημιπαραμετρική δομή. Ο έλεγχος μπορεί να εφαρμοστεί και σε χρονικά μεταβαλλόμενες ανελίξεις αυτοπαλινδρόμισης. Η μέθοδος αναδειγματοληψίας που προτείνεται δημιουργεί ψευδοαντίγραφα του τοπικού περιοδογράμματος και συνδυάζει μια παραμετρική προσέγγιση στο χρόνο με μια απαραμετρική προσέγγιση φάσματος. Εφαρμόζουμε πρώτα τοπικά ένα χρονικά μεταβαλλόμενο μοντέλο αυτοπαλινδρόμισης ώστε να περιγράψουμε τα βασικά χαρακτηριστικά της ανέλιξης. Ένας τοπικά υπολογισμένος, μη παραμετρικός διορθωτής στο φασματικό πεδίο χρησιμοποιείται μετά για να βελτιωθεί η παραμετρική αυτοπαλινδρόμιση. Διερευνούμε τις ασυμπτωτικές ιδιότητες της μεθόδου στις οικογένειες των τοπικών φασματικών μέσων και των τοπικών στατιστικών πηλίκο. Προσομοιώσεις εξετάζουν τη δυνατότητα της μεθόδου να δίνει καλούς εκτιμητές των ποσοτήτων που μας ενδιαφέρουν. Η ανάλυση ολοκληρώνεται με την παρουσίαση και εφαρμογή της μεθόδου σε πραγματικά δεδομένα. Ο έλεγχος υποθέσεων που προτείνεται, βασίζεται στην απόσταση L2 του σταθμισμένου τοπικού περιοδογράμματος από την αναμενόμενη τιμή του κάτω από τη μηδενική υπόθεση. Η ασυμπτωτική κατανομή της ελεγχοσυνάρτησης που προτείνεται έχει υπολογιστεί κάτω από τη μηδενική υπόθεση για μια μεγάλη οικογένεια ημιπαραμετρικών μοντέλων τοπικά στάσιμων στοχαστικών ανελίξεων. Γίνεται ανάλυση του ελέγχου της ύπαρξης μιας χρονικά μεταβαλλόμενης αυτοπαλινδρόμισης. Για την καλύτερη προσέγγιση της κατανομής της ελεγχοσυνάρτησης κάτω από τη μηδενική υπόθεση προτείνεται μια μέθοδος αναδειγματοληψίας και αποδεικνύεται ότι αυτή οδηγεί στα σωστά αποτελέσματα. Προσομοιώσεις παρουσιάζουν την αποτελεσματικότητα της μεθοδολογίας αναδειγματοληψίας και την αποδοτικότητα του ελέγχου.el
dc.description.abstractThe aim of this thesis is twofold: 1) To develop a method to bootstrap the local periodogram of a locally stationary process and 2) To propose a test of the hypothesis that the time varying spectral density of a locally stationary process has a semiparametric structure including that of the time varying autoregressive moving average model. The bootstrap method proposed generates pseudo local periodogram ordinates by combining a parametric time and non-parametric frequency domain bootstrap approach. We first fit locally a time varying autoregressive model in order to capture the essential characteristics of the underlying process. A locally calculated non-parametric correction is then used in order to improve upon the locally parametric autoregressive fit. We investigate the asymptotic properties of the bootstrap method proposed applied to the class of local spectral means and local ratio statistics. Some simulations demonstrate the ability of our method to give accurate estimates of the quantities of interest and an application to an earthquake data set is presented. Concerning the test introduced, it is based on the L2-distance of a kernel smoothed version of the local periodogram rescaled by the estimated semiparametric, time varying spectral density. The asymptotic distribution of the test statistic proposed is derived under the null hypothesis. We consider the problem of testing the presence of a time-varying autoregressive structure. A bootstrap procedure is proposed and theoretically justified. Some simulations illustrate that the bootstrap provides a considerably better approximation of the distribution of the test statistic under the null hypothesis than the normal approximation.en
dc.format.extent[xiii], 86 p. : tables ; 30 cm.en
dc.language.isoengen
dc.publisherΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.rightsOpen Accessen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.rightsOpen Accessen
dc.subject.lcshAutoregression (Statistics)en
dc.subject.lcshBootstrap (Statistics)en
dc.subject.lcshSpectral theory (Mathematics)en
dc.subject.lcshStationary processesen
dc.subject.lcshStatistical hypothesis testingen
dc.subject.lcshTime-series analysisen
dc.titleBootstrap approaches for locally stationary processesen
dc.title.alternativeΔιαδικασίες αναδειγματοληψίας για τοπικά στάσιμες στοχαστικές ανελίξειςel
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.contributor.committeememberΠαπαροδίτης, Ευστάθιοςel
dc.contributor.committeememberΣαπατίνας, Θεοφάνηςel
dc.contributor.committeememberΦωκιανός, Κωνσταντίνοςel
dc.contributor.committeememberKreiss, Jens-Peteren
dc.contributor.committeememberFranke, Jurgenen
dc.contributor.committeememberPaparoditis, Efstathiosen
dc.contributor.committeememberSapatinas, Theofanisen
dc.contributor.committeememberFokianos, Konstantinosen
dc.contributor.departmentΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικήςel
dc.contributor.departmentUniversity of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, Department of Mathematics and Statisticsen
dc.subject.uncontrolledtermΑΝΑΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑel
dc.subject.uncontrolledtermΤΟΠΙΚΑ ΣΤΑΣΙΜΕΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΕΛΙΞΕΙΣel
dc.subject.uncontrolledtermΧΡΟΝΟΣΕΙΡΕΣel
dc.subject.uncontrolledtermΤΟΠΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΟΓΡΑΜΜΑel
dc.subject.uncontrolledtermΧΡΟΝΙΚΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑel
dc.subject.uncontrolledtermΗΜΙΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝel
dc.subject.uncontrolledtermΧΡΟΝΙΚΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΑΝΕΛΙΞΕΙΣ ΑΥΤΟΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΣΗΣel
dc.subject.uncontrolledtermΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗel
dc.subject.uncontrolledtermLOCALLY STATIONARY PROCESSESen
dc.subject.uncontrolledtermLOCAL PERIODOGRAMen
dc.subject.uncontrolledtermTIME VARYING SPECTRAL DENSITYen
dc.subject.uncontrolledtermSEMIPARAMETRIC HYPOTHESIS TESTSen
dc.subject.uncontrolledtermTIME VARYING AYTOREGRESSIVE PROCESSESen
dc.subject.uncontrolledtermSPECTRAL REPRESENTATIONen
dc.identifier.lcQA274.3.S47 2008en
dc.author.facultyΣχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / Faculty of Pure and Applied Sciences
dc.author.departmentΤμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής / Department of Mathematics and Statistics
dc.type.uhtypeDoctoral Thesisen
dc.rights.embargodate2008-04-21
dc.contributor.orcidPaparoditis, Efstathios [0000-0003-1958-781X]


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record